Regressionsanalyse

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Grundbegriffe

Regressionsanalyse

Das Ziel der Regressionsanalyse besteht in einer Beschreibung der mittleren Tendenz bzw. des durchschnittlichen Verlaufs der Abhängigkeit eines metrisch skalierten Merkmals $Y\;$ von ebenfalls metrisch skalierten Merkmalen $X_{1},X_{2},\ldots$.

Es liegt eine einseitig gerichtete Abhängigkeit vor. Diese Abhängigkeit lässt sich in Form einer allgemeinen Regressionsfunktion wie folgt darstellen:

${\hat {y}}=f(x_{1},x_{2},\ldots )$

Das verwendete ${\hat {y}}$ bedeutet hierbei, dass die Regressionsfunktion den Beobachtungswerten $x_{1},x_{2},\ldots$ nicht den wahren Beobachtungswert $y$ zuordnet, sondern einen auf der Regressionsfunktion liegenden durchschnittlichen Wert ${\hat {y}}$.

Regressionsfunktion

Eine Regressionsfunktion ist die Darstellung der mittleren statistischen Abhängigkeit einer endogenen Variablen von einer (oder mehreren) exogenen Variablen mittels einer Funktion auf der Basis von $n$ Beobachtungsdaten der Variablen.

Im Weiteren werden die Ausführungen auf den Fall beschränkt, dass das Merkmal $Y\;$ nur von einem Merkmal $X\;$ abhängt.

Die Festlegung des Typs der Regressionsfunktion $f(x)$ erfolgt problemabhängig durch den Anwender.

Mögliche Funktionen sind beispielsweise:

Lineare Funktion:	${\hat {y}}=b_{0}+b_{1}\cdot x$
Quadratische Funktion:	${\hat {y}}=b_{0}+b_{1}\cdot x+b_{2}\cdot x^{2}$
Potenzfunktion:	${\hat {y}}=a\cdot x^{b}$
Exponentialfunktion:	${\hat {y}}=b_{0}\cdot {b_{1}}^{x}$
Logistische Funktion:	${\hat {y}}=l\cdot (1+e^{a+b\cdot x})$

Regressor, exogene, erklärende oder unabhängige Variable

Die Merkmale $X_{1},X_{2},\ldots$ werden als Regressor, exogene, erklärende oder unabhängige Variable bezeichnet.

Regressand, endogene, erklärte oder abhängige Variable

Das Merkmal $Y\;$ wird als Regressand, endogene, erklärte oder abhängige Variable bezeichnet.

Regresswert

Der Regresswert ${\hat {y_{i}}}$ stellt den Wert des Merkmals $Y\;$ dar, wenn die Abhängigkeit $Y\;$ von $X\;$ tatsächlich durch eine lineare Funktion repräsentiert werden kann.

Der Beobachtungswert ergibt sich zu:

$y_{i}={\hat {y_{i}}}+{\hat {u_{i}}}\quad i=1,\ldots ,n$

Restgröße bzw. Residuum

Die Differenz zwischen dem wahren Wert $y_{i}$ und dem Wert der Regressionsfunktion ${\hat {y_{i}}}$ wird als Restgröße oder Residuum ${\hat {u_{i}}}$ bezeichnet.

Sie enthält diejenigen Einflüsse, die nicht durch die Regressionsfunktion erfasst werden, d.h. diese Abweichung kann nicht durch die Einflüsse der exogenen Variablen erklärt werden.

${\hat {u_{i}}}=y_{i}-{\hat {y_{i}}}\quad (i=1,\ldots ,n)$

Beispiele

Regressand und Regressor

Beispiel für eine lineares Regressionsmodell mit der Arbeitszeit als Regressand und der Losgröße als Regressor: