Bontà del modello di serie temporale

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Dai paragrafi precedenti à chiaro che a priori non esiste un modello migliore degli altri. In particolare nel calcolo del trend abbiamo possibilità che si distinguono non solo per i parametri ma anche nella metodologia e nel processo seguito. Per scegliere il modello adatto utilizziamo determinati criteri. La bontà di un modello puà essere misurata sulla struttura e sulle variazioni dei residui. I seguenti indici ci forniscono informazioni sulle variazioni dei residui e sono già stati illustrati in altri contesti. Lo scarto quadratico medio (deviazione standard) Il coefficiente di variazione Il coefficiente di determinazione (utilizzabile solo se il trend à stato calcolato con il metodo dei minimi quadrati.) Spiegazione In questo esempio potete scegliere una serie temporale, e scomporla in trend, componente stagionale e residui. Nella scelta si consideri la periodicità della rilevazione dei dati (per esempio mensilmente). In questo caso il computer fornirà anche gli indici di bontà del modello scelto (deviazione standard e coefficiente di variazione. Il coefficiente di determinazione non viene indicato in quanto calcoliamo il trend con il metodo delle medie mobili. Suggerimento Scegliete dapprima un filtro che vi sembra ragionevole. Ripetete il calcolo e osservate le variazioni della bontà di adattamento se scegliete un altro filtro. Confrontate la deviazione standard e il coefficiente di variazione di diversi modelli. Che conseguenze ha la scelta di un filtro pià lungo/corto? Quale indice ritenete pià adeguato per misurare la bontà di adattamento? à importante che il modello descriva bene i dati osservati, per fare delle previsioni? Dati Scegliete una delle seguenti serie temporali.

  • Moneta in circolazione

Moneta in circolazione in Germania.
Periodo considerato: gennaio 1968 - marzo 1998
Periodicità: dati mensili

  • M3

Quantità monetaria M3: variazione in % in rapporto al periodo precedente
Periodo considerato: gennaio 1956 - marzo 1998
Periodicità: dati mensili

  • Bilancia dei pagamenti

Bilancia dei pagamenti in Germania
Periodo considerato: 1977 – 1995
Periodicità: dati mensili

  • Immatricolazione di nuove autovetture

Numero di macchine immatricolate a Berlino
Periodo considerato: 1/1977 - 4/1998
Periodicità: trimestri

  • Precipitazioni

Precipitazioni a Potsdam
Periodo considerato: gennaio 1984 - gennaio 1995
Periodicità: dati mensili

  • DAX

Variazioni del DAX in % in rapporto all’anno precedente (al 31 dicembre)
Periodo considerato: dicembre 1960 – dicembre 1997
Periodicità: dati annuali
Nota: fino al 1987 si considera l’indice del Deutsche Börsenzeitung

  • Entrate dello Stato

Entrate dello Stato in Germania in % rispetto all’anno precedente
Periodo considerato: 1951 – 1991
Periodicità: dati annuali

  • Bilancia dei pagamenti

Bilancia dei pagamenti in Germania
Periodo considerato: 1977 – 1995
Periodicità: dati annuali

  • Debito pubblico

Debito pubblico in Germania (variazioni annuali in %)
Periodo considerato: 4/1967 – 3/1997
Periodicità: dati trimestrali